Hola traders, RSI es uno de los indicadores comerciales más comunes entre los operadores y esto es por una razón. Debido a su popularidad y una gran cantidad de usuarios, el indicador se ha convertido en uno de los indicadores predeterminados que obtiene en su plataforma de negociación y que se aplica probablemente a todas las plataformas que encontrará allí.
Es muy simple de usar, extremadamente fácil de entender cómo funciona y, si se usa correctamente, se sorprenderá del buen trabajo que hace. Vamos a empezar.
El índice de fuerza relativa fue desarrollado por J.Welles Wilder y publicado en un libro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems, y en la revista Commodities (ahora revista Futures) en la edición de junio de 1978. Se ha convertido en uno de los índices de osciladores más populares.
El RSI tiene como objetivo trazar la fortaleza o debilidad actual e histórica de una acción / instrumento en función de los precios de cierre de un período de negociación reciente.
El RSI se clasifica como un oscilador de momento. El momento es la tasa de aumento o caída del precio. El RSI calcula el impulso como la relación entre los cierres más altos y los cierres más bajos: los instrumentos que han tenido cambios positivos más o más fuertes tienen un RSI más alto que los instrumentos que han tenido cambios negativos más o más fuertes.
El RSI generalmente se usa en un marco de tiempo de 14 días, medido en una escala de 0 a 100, con niveles altos y bajos marcados en 70 y 30, respectivamente. Se utilizan marcos de tiempo más cortos o más largos para perspectivas alternativamente más cortas o más largas. Los niveles altos y bajos más extremos -80 y 20, o 90 y 10- ocurren con menos frecuencia pero indican niveles extremos más fuertes.
Aunque el plazo predeterminado es de 14 días, muchos traders intentan cambiarlo, pertenezco a esta parte de los traders que creen que si es bueno usar 14, definitivamente debería ser lo suficientemente bueno para mí como trader. Así que creo menos en todas las modificaciones como RSI 15, 16, 17, 18, 20 o 21.
Sí, en un período, esto podría proporcionar mejores señales, pero recuerde el propósito y la correlación de salida final se dio tal como está y hay una razón por la que se usa como predeterminada (es solo mi opinión personal).
La fórmula: para cada período de negociación, se calcula un cambio al alza U o un cambio a la baja D. Los períodos de subida se caracterizan porque el cierre es más alto que el cierre anterior:
Por el contrario, un período de inactividad se caracteriza porque el cierre es menor que el cierre del período anterior (tenga en cuenta que D es un número positivo)
Si el último cierre es el mismo que el anterior, tanto U como D son cero. El promedio U y D se calculan utilizando un promedio móvil suavizado o modificado de n períodos (SMMA o MMA) que es un promedio móvil exponencialmente suavizado con α = 1 / período. Algunos paquetes comerciales, como AIQ, usan un promedio móvil exponencial estándar (EMA) como el promedio en lugar del SMMA de Wilder.
Wilder formuló originalmente el cálculo del promedio móvil como: newval = (anterior * (período – 1) + nuevos datos) / período. Esto es totalmente equivalente al suavizado exponencial mencionado anteriormente. Los datos nuevos simplemente se dividen por período, que es igual al valor alfa calculado de 1 / período. Los valores promedio anteriores se modifican por (período -1) / período que en efecto es período / período – 1 / período y finalmente 1 – 1 / período que es 1 – alfa.
La relación de estos promedios es la fuerza relativa o el factor de fuerza relativa:
Si el promedio de los valores D es cero, de acuerdo con la ecuación, el valor RS se acercará al infinito, de modo que el RSI resultante, como se calcula a continuación, se acercará a 100.
El factor de fuerza relativa se convierte luego en un índice de fuerza relativa entre 0 y 100:
Los promedios móviles suavizados deben inicializarse adecuadamente con un promedio móvil simple utilizando los primeros n valores en la serie de precios.
Aquí hay un ejemplo de cómo se ve el indicador RSI:
Puede ajustar los colores, niveles, etc. como lo desee, solo quiero que recuerde, ya que se trata de niveles estables sin cambios (100 a 0), las fortalezas de eso serían principalmente para posibles reversiones y serían principalmente en condiciones no tendenciales, será imposible detectar estos puntos extremos que causarían una inversión.
El nivel 50 dentro de una tendencia
Nivel 50, que se encuentra en el medio entre 100 y 0 o en el medio entre 70 y 30. Este nivel es crítico cuando se trata de tendencias obvias. Verá muchas veces cuando la tendencia es real y estable, el RSI se mantendría por debajo de 50 o al menos intentará romperse pero fallará y volverá a caer. Puede ver esos períodos en el ejemplo anterior. Cuando comience a verlo cruzando una y otra vez, obtendrá condiciones sin tendencia, esto sería una buena verificación de que su tendencia al menos en la vista temporal ha terminado (lo mismo sería al revés para la tendencia alcista).
RSI Rompimiento
Uno de los usos más comunes del indicador RSI es verificar las rupturas, a muchos operadores les encanta sincronizar las líneas de tendencia en el gráfico y el RSI y entrar en la ruptura, lo cual es bueno. Personalmente prefiero ver dónde los patrones creados en el gráfico son más o menos los mismos que los del RSI, entonces tienes una imagen clara del Índice de Fuerza Relativa en todo el movimiento, de esta manera es mucho más poderoso y el La ruptura es más confiable.
Si conecta los máximos en el gráfico y los máximos en el RSI, obtendría prácticamente el mismo patrón. Puede encontrar un ejemplo de esto a continuación:
A pesar de que este es uno de los métodos más potentes y más utilizados para el RSI por parte de los traders, aún debe realizarse correctamente; de lo contrario, se decepcionará. La razón de esto es porque la ruptura en sí misma es una gran representación por el valor del índice de fuerza relativa y el movimiento del precio. Pero cuando puede combinar no solo la ruptura actual, sino todo el movimiento de precios antes de que ocurra la ruptura, entonces tiene mucho más valor y mejores posibilidades de tener la razón.
RSI Extremos
El RSI se usa más comúnmente en un marco de tiempo de 14 días, medido en una escala de 0 a 100 con niveles altos y bajos marcados en 70 y 30, respectivamente. Se utilizan marcos de tiempo más cortos o más largos para perspectivas alternativamente más cortas o más largas. Los niveles altos y bajos más extremos 90 y 10 ocurren con menos frecuencia pero indican un impulso más fuerte.
Wilder postuló que cuando el precio sube muy rápidamente, en algún momento se considera sobrecompra. Del mismo modo, cuando el precio cae muy rápidamente, en algún momento se considera sobrevendido. En cualquier caso, Wilder consideró una reacción o inversión inminente.
Yo personalmente uso los niveles de 80 y 20, ya que los encuentro más confiables.
RSI – Qué no hacer
La lógica que pensamos como operadores es que si sube demasiado, tiene que retroceder y cuando baja demasiado, tiene que retroceder, esta lógica es correcta porque cuando se trata de operar, nada se mueve de una manera, habrá reversiones aquí o allá. El RSI le muestra el índice de fuerza relativa del movimiento actual en comparación con las condiciones anteriores, el hecho de que sea muy alto no significa que la tendencia haya llegado a su fin, solo significa que es relativamente alto en comparación con los niveles anteriores. . No tiene que apresurarse solo porque el nivel llegó alto, no significa nada. Puede intentarlo, pero no es una estrategia en la que confiar o trabajar para un trade real y generar ganancias consistentes. Debe comprender la lógica detrás del indicador, la parte superior no representa el final de una tendencia y, en condiciones de tendencia, esto actuaría como una pista, sería muy bueno y confiable en condiciones de rango.
RSI – Estrategia de Trading
Uno de los propósitos para los que los operadores usan RSI es encontrar divergencia (si quieres aprender sobre divergencia, puedes unirte a mi curso de Divergence University aquí). La forma en que uso el RSI es en un marco de tiempo múltiple, mi método favorito es la divergencia de marcos de tiempo múltiples y la combinación de la ruptura que les mostré antes. Este combo básicamente representa dos enfoques:
- Posible fin de una tendencia.
- Verificación de una posible ruptura y continuación en condiciones de inversión y al comienzo de una nueva tendencia.
Así que estoy tratando de captar este movimiento, ya que ocurre al comienzo de una posible tendencia en desarrollo o al menos en la corrección profunda que se produce después de una posible divergencia a largo plazo.
Lo uso para cualquier combinación de tres períodos de tiempo diferentes (por ejemplo, H4, H1 y M30). Puede usarlo para los tres períodos de tiempo siguientes que elija.
En el ejemplo anterior, si comenzamos con el más alto que es el gráfico H4, tenemos máximos más altos en el gráfico y máximos más bajos en el indicador, lo que indica una divergencia. En esa misma situación, voy al gráfico H1 y verifico que haya máximos falsos en el gráfico seguidos de máximos más bajos también en el RSI. Lo que quiero hacer a continuación es comenzar el movimiento hacia abajo y verificar un patrón (como mencioné anteriormente, no solo la línea de tendencia, sino un patrón). Quiero ver mi patrón en el RSI y el gráfico se rima y representa el mismo. Entonces, no solo la ruptura ocurrió en el mismo momento, sino que todo el movimiento que condujo a la ruptura es el mismo, eso es lo que prefiero hacer. Desde ese momento, esperaría ver una buena continuación después de la ruptura.
Por supuesto, mantener una relación riesgo / recompensa es extremadamente importante, en esa operación desea ser recompensado por más de lo que arriesga. Entonces, si arriesga X cantidad de pips o dinero, apunte a tomar 2X o más en sus ganancias y eso es lo que llamamos un trade estadístico.
Ahora solo te daré un tip:
Antes de crear un patrón, intente verificar que tiene un comienzo de una tendencia bajista y lo hace creando máximos más bajos, mínimos más bajos. Este es un comienzo muy potencial de tendencia bajista (si desea obtener más información sobre esta acción del precio, puede ver mi seminario web aquí).
Así es como me encanta trabajar con mi RSI cuando busco su verificación. Mi indicador favorito es el MACD y RSI es mi segundo indicador preferido para este tipo de propósitos (es decir, para las divergencias y el trade de verificación).
Puede ver el video del Indicador RSI – Guía y tutorial de trading aquí:
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Gracias por su tiempo en leer este artículo.
Tuyo para tu éxito,
Vladimir Ribakov
